2024 제35회 · 부동산학개론 · 24번

다음은 시장전망에 따른 자산의 투자수익률을 합리적으로 예상한 결과이다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 주어진 조건에 한함) ○ 시장전망별 발생확률: 낙관적 25%, 정상적 50%, 비관적 25% ○ 자산별 예상수익률 (낙관적 / 정상적 / 비관적 순) - 자산 A: 6% / 4% / 2% - 자산 B: 10% / 4% / -2% - 자산 C: 9% / 8% / 7% - 자산 D: 14% / 8% / 2% ○ 자산별 평균(기댓값)과 표준편차 - 자산 A: 평균 4.0%, 표준편차 1.41% - 자산 B: 평균 4.0%, 표준편차 4.24% - 자산 C: 평균 8.0%, 표준편차 0.71% - 자산 D: 평균 8.0%, 표준편차 4.24%

• ①자산 A와 자산 B는 동일한 기대수익률을 가진다.
• ②낙관적 시장전망에서는 자산 D의 수익률이 가장 높다.
• ③자산 C와 자산 D는 동일한 투자위험을 가진다.
• ④평균-분산 지배원리에 따르면 자산 C는 자산 A보다 선호된다.
• ⑤자산 A, B, C, D로 구성한 포트폴리오의 수익과 위험은 각 자산의 투자비중에 따라 달라진다.

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